位置:编程技术网 > 物联网 > 正文 >

[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(32)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

德恒律师事务所,济宁科技馆,重庆桑拿,尼桑途乐,鬼影小次郎,厦门电脑维护,二级建造师考试试题免费下载,国家级特困县


5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 180406 18农发06 3,700,000 395,641,000.00 7.98
2 180205 18国开05 3,200,000 348,672,000.00 7.03
3 111803160 18农业银行
CD160
3,000,000 292,710,000.00 5.90
4 011800908 18中石油
SCP001
2,300,000 231,334,000.00 4.67
5 111806270 18交通银行
CD270
2,000,000 193,380,000.00 3.90
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。

9.1 本期国债期货投资政策
根据风险管理原则,本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过
对宏观经济和债券市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的
估值水平,与现券资产进行匹配,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑国债期货的收
益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的
流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资
5-56

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
组合的整体风险的目的。

9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码名称持仓量
(买/卖)
合约市
值(元)
公允价
值变动
(元)
风险指标
说明
国债期货投资本期收益(元)
276,699.03
9.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金在进行了全面而深入的定性与定量分析后,本基金本报告期
的国债期货套期保值操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响,降
低了基金净值的波动,取得了预期的对冲效果。

10.投资组合报告附注
10.1本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查
的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

10.2 本基金本报告期末未持有股票。

10.3 其他资产构成
序号名称金额
1存出保证金
41,048.90
2应收证券清算款

3应收股利

4应收利息
84,696,705.60
5应收申购款
27,018,516.38
6其他应收款

7待摊费用

8其他

9合计
111,756,270.88
5-57

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
10.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内
没有需说明的证券投资决策程序。

5-58

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

本文地址:http://www.reviewcode.cn/wulianwang/43502.html 转载请注明出处!

今日热点资讯