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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(29)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基
金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将
根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的
估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债
期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键
期限利率波动的风险、对冲流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的
杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

(四)业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税
后)*5%
中债新综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,旨在
综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易
所市场,具有广泛的市场代表性。

5-50

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
本基金是债券型基金,债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,并且每
个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金采用“中债新综合财
富(总值)指数”和“金融机构人民币活期存款利率(税后)
”分别作为债券和现
金类资产投资的比较基准,并将其权重分别设定为
95%和
5%,可以使业绩比较
基准与基金的投资风格和投资比例保持一致,让业绩比较基准更真实、客观的反
映基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止
“金融机构人民
币活期存款利率
”的发布或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩
比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的
原则,在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。调整业
绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无须基金份额持有人大会审议。

(五)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。

(六)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的
10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的
10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一
(指同一信用级别
)资产支持证券的比例,不得超过
5-51

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
该资产支持证券规模的
10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为

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