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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(29)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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业债等固定收益类证券以及可转换债券
的投资。债券投资策略包括利率策略、信
用策略等,在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提
高基金非股票资产的收益率。

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特
征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债
券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制
和调整、适度分散投资、控制个债持有比例来管理组合的风险。

4

资产支持证券投资策略

通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持
资产的现金流变动情况
以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的
信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益
率较高的品种进行投资。

5

股指期货和国债期货投资策略
股指期货和国债期货为本基金辅助性投资工具。在风险可控的前提下,本基
金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。本基金参与股指期货和国
债期货交易以套期保值为主要目的,运用期货对冲风险。

6

权证投资策略
本基金基于谨慎原则利用权证
进行套利交易或风险管理。本基金进行权证投
资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波
动率等
参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避
险交易组合。



)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
沪深
300
指数收益率
*
50
%+
恒生指数收益率
*25
%
+
中债综合全价指数收益率
*2
5
%
本基金
股票投资占基金资产比例为
50%
-
95%
,其中投资于产业升级主题相
关股票不低于非现金基金资产的
80%
,投资于港股通标的股票的比例不超过股票
资产的
50%
。本基金

采用
“沪深
300
指数收益率”
、“
恒生指数收益率
”、


债综合全价指数收益率
”分别作为
国内
股票
、港股通标的股票和固定收益类
资产
投资的比较基准,并将
三者
的权重
分别
确定为
50%

25%

25
%
。鉴于上述指数
的权威性、代表性,以及本基金的投资范围
和投资组合比例
,选用该业绩比较基
准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者
相关数据编制单位
停止
计算编制相关指数
或更改指数名称,
或者
证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基
准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对业绩比较基准
进行相应调整。



)风险收益特征

本基金为
混合型基金
,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基
金与货币市场基金。




投资限制
1
、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:

1
)股票投资占基金资产比例为
50%
-
95%
,其中投资于产业升级主题相关
股票不低于非现金基金资产的
80%
,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资

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